새 세션 시작 문서
먼저 README.md, docs/ASSET_INVENTORY.md, docs/ERRORS_AND_LIMITATIONS.md를 읽고 report/V12_REPORT_EXCERPT.md와 qc/provenance.json을 확인하세요.
이어갈 목표
라르고 종가베팅 연구의 목표는 주간 상한 없이 좋은 신호를 거래하면서 주 2개 이상의 서로 다른 신호일을 확보하는 것입니다. 수익률·승률과 최대 낙폭을 함께 평가합니다. 사용자가 요청한 낙폭 기준은 30%이며 관측치와 미래 보장을 구분해야 합니다.
반드시 유지할 구분
| 대상 | 상태 |
| 이 폴더의 프로그램 | 보고서·팟캐스트 열람용. 새 백테스트가 아님 |
| v12 성적 | 전체 과거를 보고 선택한 후향 연구 결과 |
| 평가 가격 | 신호일 종가와 다음 날 하루 전체 OHLC 대용치 |
| 원래 실행 목표 | 15:18 진입 가능 호가와 익일 09:00~09:05 청산 가능 호가 |
| 공개 통계 도구 | GS Quant 상관값 대조 이력. 골드만삭스 인증이 아님 |
| 음성 제작 | Podcastfy + Edge 온라인 합성. 완전 로컬 TTS가 아님 |
| 전체 엔진 재현 | 원본 최적화 ZIP 복구 전에는 완료라고 말하지 않음 |
다음 실행 순서
1. 원본 v12 ZIP·코드·CSV를 현재 대화 첨부와 라이브러리에서 찾아 내용을 확인합니다. 경로와 파일명만 보고 존재를 가정하지 않습니다. 2. 원본은 input에 보존합니다. 해시와 행 수를 기록하고 재현 가능한 기준 결과를 만듭니다. 3. 신호 선정 데이터와 다음 날 성과 데이터를 분리합니다. 선정에 결과 유무나 미래 가격을 넣지 않습니다. 4. 시간순 실호가 평가기를 먼저 고칩니다. 오후 반등을 09:06 전 승리로 세지 않습니다. 5. 조건을 고정한 뒤 새 날짜를 기록합니다. 이전에 본 날짜를 새로운 독립 검증이라고 부르지 않습니다.
이 아카이브를 올린 작업은 새로운 조건 최적화나 실매매 승격을 허가한 작업이 아닙니다. 실제 주문 기능을 새로 추가하지 마세요.